Programa

Investments and Portfolio Management

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Mestrado Bolonha em Finanças

Programa

O curso começa com uma visão geral sobre os mercados financeiros e seus instrumentos, apresentando de seguida os investimentos alternativos e a teoria da gestão de carteiras. Abrange todas as etapas do processo de gestão de carteiras: planeamento, execução e feedback. Na etapa de planeamento, abordamos a necessidade de entender as necessidades do cliente e o perfil de risco do investidor. A preparação de declarações de política de investimento (IPS) é discutida. Na etapa de execução, analisamos as estratégias de alocação de ativos, análise de segurança e construção de carteiras. Finalmente, na etapa de feedback, examinamos questões de monitoramento e rebalanceamento de carteiras, bem como mensuração e análise do desempenho. Estudam-se ainda modelos de equilíbrio de mercado e discutem-se questões de eficiência de mercado e finanças comportamentais.