Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Distinguir as diferentes definições de taxas de juro existentes no mercado: taxas spot, taxas forward, taxas yield, etc. Identificar e utilizar os principais modelos de taxa spot, sabendo derivar as propriedades da estrutura temporal dos preços de obrigações que resultam das propriedades da EDS que modeliza o comportamento da taxa spot. Utilizar os modelos de taxa forward do tipo Heath-Jarrow-Morton e compreender a diferença fundamental de abordagem entre os modelos de taxa spot e taxa forward. Aplicar modelos de mercado, nomeadamente, os modelos LIBOR e Swap models. Incluir na análise a hipótese de incumprimento (risco de crédito), utilizando quer uma abordagem to tipo estrutural quer uma abordagem de intensidade.

Mestrado Bolonha em Matemática Financeira

Taxas de Juro: Compreender e utilizar - as diferentes definições de taxas de juro e as principais teorias explicativas da estrutura temporal das taxas de juro - as principais metodologias de gestão do risco de taxa de juro - os principais modelos estáticos e dinâmicos de estimação da estrutura temporal de taxas de juro - os principais conceitos teóricos subjacentes aos processos estocásticos dos preços dos ativos financeiros - os principais conceitos teóricos e modelos para estimação das funções densidade de probabilidade neutras ao risco a partir dos preços das opções. Risco de Crédito - Compreender e utilizar os principais modelos estruturais e de forma reduzida de risco de crédito para um devedor - Compreender e utilizar os principais modelos para avaliação do risco de crédito de um portfólio, considerando diferentes hipóteses de correlação entre os créditos e utilizando a teoria das cópulas.