Sumários

Modelo VEC. Modelos estruturais e modelos em espaço de estados: motivação e aplicações em EViews.

21 Maio 2015, 18:00 • Nuno Sobreira

Modelo VEC. Modelos estruturais e modelos em espaço de estados: motivação e aplicações em EViews.

Cointegração: exemplos e consequências para os modelos de séries temporais. Teste Engle Granger. SOLS e DOLS. Estudo do comportamento assimtótico do estimador OLS para variáveis cointegradas e espúrias. Teorema de Representação de Granger. Modelo VEC.

14 Maio 2015, 18:00 • Nuno Sobreira

Cointegração: exemplos e consequências para os modelos de séries temporais. Teste Engle Granger. SOLS e DOLS. Estudo do comportamento assimtótico do estimador OLS para variáveis cointegradas e espúrias. Teorema de Representação de Granger. Modelo VEC.

Continuação da aplicação do Teorema do Limite Funcional na derivação das distribuições assimptóticas dos testes de raízes unitárias (caso 2 a 4). Distribuição assimptótica dosTestes ADF. Introdução à cointegração.

7 Maio 2015, 18:00 • Nuno Sobreira

Continuação da aplicação do Teorema do Limite Funcional na derivação das distribuições assimptóticas dos testes de raízes unitárias (caso 2 a 4). Distribuição assimptótica dosTestes ADF. Introdução à cointegração.

Distribuições assimptóticas dos estimadores OLS para regressores com tendência determinística: o caso do modelo tendência linear+ruído branco e do modelo AR(p) com tendência linear. O teorema do Limite Funcional e aplicações para a derivação das distribuições assimptóticas dos testes DF.

30 Abril 2015, 18:00 • Nuno Sobreira

Distribuições assimptóticas dos estimadores OLS para regressores com tendência determinística: o caso do modelo tendência linear+ruído branco e do modelo AR(p) com tendência linear. O teorema do Limite Funcional e aplicações para a derivação das distribuições assimptóticas dos testes DF.

Continuação da exposição dos testes de raízes unitárias. O teste KPSS e o teste Dickey-Pantula. Estudo do comportamento assimptótico dos estimadores OLS com séries temporais estacionárias por tendência.

23 Abril 2015, 18:00 • Nuno Sobreira

Continuação da exposição dos testes de raízes unitárias. O teste KPSS e o teste Dickey-Pantula. Estudo do comportamento assimptótico dos estimadores OLS com séries temporais estacionárias por tendência.