Programa

Macroeconometria II

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

? Modelos Auto-Regressivos Vectoriais (VAR): análise de formulações estruturais, com identificação a partir de restrições sobre efeitos contemporâneos, efeitos cumulativos de longo-prazo e sinal das respostas. Utilização de métodos bayesianos para estimação de modelos VAR. ? Modelos VAR com restrições de cointegração: estimação e inferência pela abordagem de máxima verosimilhança de Johansen; causalidade e exogeneidade; identificação de tendências comuns; análise de respostas a choques permanentes e temporários. ? Método Generalizado dos Momentos (GMM): estimação e inferência de parâmetros incluídos em condições de momentos obtidas a partir de problemas de optimização intertemporal.