Programa

Macroeconometria II

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

- Modelos autoregressivos vetoriais (VAR): Introdução; identificação e estimação; previsão; causalidade; funções de resposta a impulsos; decomposição da variância; seleção da ordem do modelo; testes de diagnóstico; - Cointegração e modelo de correção do erro: processos integrados e cointegração; modelo de correção do erro (VEC); teste de cointegração de Johansen; causalidade e exogeneidade; estimação de modelos VEC com restrições de parâmetros; - Modelos VAR e VEC estruturais; - Aplicações económicas com o software EViews.