Programa

Macroeconometria II

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Mestrado Bolonha em Economia

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

1. Modelos em Espaço de Estados (MEE) 1.1. Modelos estruturais univariados 1.2. A representação em Espaço de Estados de modelos estruturais univariados e outros modelos 1.3. O Filtro de Kalman 2. Introdução às séries temporais multidimensionais 3. Processos Autoregressivos Vetoriais (VAR) 3.1. Processos Autoregressivos Vetoriais (VAR) Estáveis 3.2. Estimação de modelos VAR 3.3. Seleção da ordem e métodos de diagnóstico do modelo VAR 3.4. Modelos VAR com restrições nos parâmetros 3.5. Modelos VAR Estruturais 4. Processos cointegrados 4.1. Modelos de correção de erros vetoriais (VEC) 4.2. Estimação e especificação de modelos VEC 4.3. Modelos VEC Estruturais