Programa

Macroeconometria II

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

1. Introdução aos modelos VAR 2. Modelos VAR não estruturais  Condições de estabilidade/estacionaridade  Representação médias móveis  Estimação  Previsão  Causalidade à Granger  Funções de resposta a impulsos  Decomposição da variância  Selecção da ordem do modelo  Testes de avaliação do diagnóstico  Aplicações económicas com o EViews 3. Modelos VAR estruturais  Decomposição de Choleski  Decomposição de Sims-Bernanke  Decomposição de Blanchard-Quah  Aplicações económicas com o EViews 4. Cointegração e modelo de correcção do erro  Processos integrados e cointegração  Mecanismo de correcção do erro (MCE) e modelo VEC  Teste de cointegração de Johansen  Aplicações económicas com o EViews