Sumários
A7
4 Abril 2018, 18:00 • Artur Silva Lopes
Conceitos e motivações para os testes de raiz unitária: AR(1) e TSP vs. DSP.
A5
14 Março 2018, 18:00 • Artur Silva Lopes
Conclusão da autocorrelação: exemplo.
Modelos dinâmicos: introdução; dinâmica sistemática; transformações lineares; o modelo ADL(1,1).
A4
7 Março 2018, 18:00 • Artur Silva Lopes
Conclusão da estimação HAC.
Autocorrelação em modelos dinâmicos.
Testes de autocorrelação.
A3
28 Fevereiro 2018, 18:00 • Artur Silva Lopes
Testes de Chow (conclusão), de previsão e QLR.
Autocorrelação: introdução; caso de exogeneidade estrita.