Bibliografia

Principal

• Lopes, A. S. (2020) Serial Correlation in Time Series Regression Models — an introduction ISEG-ULisboa
• Lopes, A. S. (2020) Cointegração Uni-equacional ISEG-ULisboa
• Lopes, A. S. (2020) Modelos Dinâmicos Lineares Uni-equacionais -- uma introdução ISEG-ULisboa
• Lopes, A. S. (2019) Uma introdução à análise de estabilidade dos coeficientes ISEG-ULisboa
• Lopes, A. S. (2015) LoRaízes unitárias - uma introdução Almedina
• Lopes, A. S. (2009) Estimação OLS do modelo de regressão linear com séries temporais ISEG-ULisboa
• Greene, W. H. (1997) Econometric Analysis, 2nd ed. Macmillan Publishing
• Hayashi, F. (2000) Econometrics Princeton University Press
• Davidson, R. and J. G. MacKinnon (1993.) Estimation and Inference in Econometrics Oxford University Press
• Lopes, A. C. B. da S. (1999.) Modelos DL e ADL, Raízes Unitárias e Cointegração: uma Introdução CEMAPRE
• Teräsvirta, T., Tjostheim, D. e Granger, C. W. J. (2010) Modelling Nonlinear Economic Time Series Oxford University Press.
• Hayashi, F. (2000.) Econometrics Princeton University Press

Secundária

• Banerjee, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry (1993) Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data Oxford University Press.
• Hamilton, J. (1994.) Time Series Analysis Princeton University Press.
• Harvey, A. (1990.) The Econometric Analysis of Time Series 2nd ed., Philip Allan