Programa

Mercados e Investimentos Financeiros

Licenciatura Bolonha em Finanças

Programa

1. Gestão da Carteira: - Teoria económica da utilidade; - Teoria da carteira; - Modelo de índice de mercado (MIM); - Modelo multi-índice (MMI). 2. Modelos de Equilíbrio dos Mercados Financeiros: - Capital asset pricing model (CAPM); - Arbitrage pricing theory (APT). 3. Eficiência dos Mercados Financeiros: - Conceito de eficiência; - Formas de eficiência e testes empíricos. 4. Ações: - Caracterização do instrumento e do mercado; - Avaliação de ações. 5. Obrigações: - Caracterização do instrumento e do mercado; - Medidas de avaliação da rentabilidade; - Estrutura de prazos das taxas de juro; - Medidas do risco da taxa de juro e imunização. 6. Opções: - Caracterização do instrumento e do mercado; - Modelos binomial e Black-Scholes; - Estratégias de cobertura do risco. 7. Futuros: - Caracterização do instrumento e do mercado; - Determinação teórica do valor dos futuros financeiros. 8. Valor em Risco: - Cálculo do VaR em situações simples; - Simulação de Monte Carlo.