Programa

Métodos Matemáticos para Finanças

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Programa

- Opções: aspectos gerais, apreçamento e cobertura de risco. - O Modelo Binomial - O Modelo de Black-Scholes - Opções Americanas: tempo de paragem e problema de fronteira livre associado. - Construção do integral estocástico - Fórmula de Itô - Equações Diferenciais estocásticas - Teorema de Girsanov - Estudo de um artigo de investigação como aplicação