Bibliografia

Principal

• Willmot, P., Dewynne, J., and Howison, S. (1998) Option Pricing - Mathematical models and computation Oxford Financial Press
• Grossinho, M.R. (.) Métodos Numéricos em Finanças Textos de Apoio
• Grossinho, M.R. (.) Tópicos de Equações Diferenciais. Modelo de Black-Scholes Textos de Apoio

Secundária

• Joshi, M. (2003) The Concepts and Pratice of Mathematical Finance Cambridge University Press
• Mikosch, T (2004) Elementary Stochastic Calculus with Finance in View World Scientific