Bibliografia

Principal

• Grossinho, M.R. (.) Tópicos de Equações Diferenciais. Modelo de Black-Scholes Textos de Apoio
• Grossinho, M.R. (.) Métodos Numéricos em Finanças Textos de Apoio
• Willmot, P., Dewynne, J., and Howison, S. (1998) Option Pricing - Mathematical models and computation Oxford Financial Press

Secundária

• Mikosch, T (2004) Elementary Stochastic Calculus with Finance in View World Scientific
• Joshi, M. (2003) The Concepts and Pratice of Mathematical Finance Cambridge University Press