Equação de Black-Scholes

22 Março 2010, 21:00 • Maria do Rosário Grossinho

Resolução da equação de Black-Scholes via equação do calor. Fórmula d eBlack-Scholes. Resolução de exercícios.

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Equação de Black-Scholes. Solução exacta

16 Março 2010, 21:00 • Maria do Rosário Grossinho

Mudança de variável nas condições do modelo de Black-Scholes. Solução do novo problema obtido. Retorno ao problema inicial.

PS: Esta aula não foi leccionada e será substituída por aula extra.

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Equação de Black-Scholes. Solução exacta.

15 Março 2010, 21:00 • Maria do Rosário Grossinho

Generalidades sobre opções.

Opção europeia de compra. Equação de Black-Scholes: transformação na equação do calor.

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Equações de Derivadas Parciais

9 Março 2010, 21:00 • Maria do Rosário Grossinho

Problemas para a equação do calor na barra finita e infinita.

Série de Fourier. Solução integral. Função de Green. Teorema de existência e unicidade.

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Equações de derivadas parciais

2 Março 2010, 21:00 • Maria do Rosário Grossinho

Equação do calor. Princípio do máximo. Estabilidade. probelams bem postos.

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