Programa

Modelos em Finanças

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Programa

- O movimento Browniano; - O integral de Itô; - Fórmula de Itô; - Equações Diferenciais Estocásticas; - O Teorema de Girsanov; - Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros; - Introdução à avaliação de activos derivados; - O modelo Binomial; - O modelo de Black-Scholes; - Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro; - Modelos de risco de crédito.

Models in Finance

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

- Brownian motion - The Itô integral and Itô?s Formula - Stochastic Differential Equations - Stochastic interest rates models and models of security prices - Introduction to the valuation of derivative securities - The Binomial model - The Black-Scholes model - Models for the term structure of interest rates - Credit risk models