Programa

Modelos em Finanças

Mestrado Bolonha em Actuarial Science

Programa

1. CÁLCULO ESTOCÁSTICO: - O movimento Browniano; - O integral de Itô; - A fórmula de Itô; - Equações Diferenciais Estocásticas; - O Teorema de Girsanov; - Modelos estocásticos para o preço de ativos financeiros. 2. AVALIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DERIVADOS: - Introdução à avaliação de ativos financeiros derivados; - O modelo Binomial; - O modelo de Black-Scholes. 3. MODELOS DE TAXAS DE JURO E DE RISCO DE CRÉDITO: - Modelos de taxas de juro (modelos de Vasicek , Cox-Ingersoll-Ross (CIR), Hull-White e Black-Derman-Toy); - Modelos de risco de crédito (modelo de Merton, modelos com dois estados e intensidade de transição constante ou estocástica e o modelo de Jarrow-Lando-Turnbull).