Programa

Modelos em Finanças

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

- O movimento Browniano. - O integral de Itô - Fórmula de Itô - Equações Diferenciais Estocásticas - O Teorema de Girsanov - Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros - Introdução à avaliação de activos derivados - O modelo Binomial - O modelo de Black-Scholes - Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro - Modelos de risco de crédito