Programa

Models in Finance

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

1. CÁLCULO ESTOCÁSTICO 1.1. Movimento Browniano 1.2. Integral de Itô 1.3. Fórmula de Itô 1.4. Equações Diferenciais Estocásticas 2. MODELOS DE TAXAS DE JURO ESTOCÁSTICAS e MODELOS DE PREÇOS DE ATIVOS FINANCEIROS 2.1. Introdução a taxas de juro determínisticas e estocásticas 2.2. Distribução de probabilidade e momentos da quantia acumulada de uma série de investimentos anuais (exatos ou gerados por métodos de simulação) 2.3. As propriedades da distribuição lognormal e o modelo lognormal 2.4. Teste empíricos sobre o modelo lognormal 3. AVALIAÇÃO DE DERIVADOS FINANCEIROS 3.1. Introdução à avaliação de derivados financeiros 3.2. O modelo Binomial 3.3. O modelo de Black-Scholes 4. ESTRUTURA TEMPORAL DE TAXAS DE JURO E RISCO DE CRÉDITO 4.1. Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro 4.2. Modelos de risco de crédito