Programa

Modelos em Finanças

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Programa

1. CÁLCULO ESTOCÁSTICO 1.1. Movimento Browniano 1.2. Integral de Itô 1.3. Fórmula de Itô 1.4. Equações Diferenciais Estocásticas 2. MODELOS DE TAXAS DE JURO ESTOCÁSTICAS e MODELOS DE PREÇOS DE ATIVOS FINANCEIROS 2.1. Introdução a taxas de juro determínisticas e estocásticas 2.2. Distribução de probabilidade e momentos da quantia acumulada de uma série de investimentos anuais (exatos ou gerados por métodos de simulação) 2.3. As propriedades da distribuição lognormal e o modelo lognormal 2.4. Teste empíricos sobre o modelo lognormal 3. AVALIAÇÃO DE DERIVADOS FINANCEIROS 3.1. Introdução à avaliação de derivados financeiros 3.2. O modelo Binomial 3.3. O modelo de Black-Scholes 4. ESTRUTURA TEMPORAL DE TAXAS DE JURO E RISCO DE CRÉDITO 4.1. Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro 4.2. Modelos de risco de crédito