Programa

Modelos em Finanças

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Programa

- O movimento Browniano; - O integral de Itô; - Fórmula de Itô; - Equações Diferenciais Estocásticas; - O Teorema de Girsanov; - Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros; - Introdução à avaliação de activos derivados; - O modelo Binomial; - O modelo de Black-Scholes; - Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro; - Modelos de risco de crédito.