Sumários
Modelos de heterocedasticidade condicional - 2
14 Maio 2012, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
5. Modelos estocásticos não lineares de heterocedasticidade condicional
5.2 Modelos GARCH e extensões
5.3 Previsão da volatilidade.
Exercícios.
Modelos de heterocedasticidade condicional - 1
7 Maio 2012, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
5. Modelos estocásticos não lineares de heterocedasticidade condicional
5.1 Factos típicos sobre séries financeiras
5.2 Modelos ARCH, GARCH e extensões
5.3 Previsão da volatilidade
Ajustamento e previsão com modelos ARIMA - 4
30 Abril 2012, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.4 Extensões: intervenções, valores atípicos e regressores
Ajustamento e previsão com modelos ARIMA - 3
23 Abril 2012, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.3 Previsão com modelos ARIMA