Programa

Métodos de Previsão

Licenciatura Bolonha em Finanças

Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Licenciatura Bolonha em Gestão

Licenciatura Bolonha em Economia

Mestrado Bolonha em Finanças

Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais

Programa

Parte 1. Métodos determinísticos de previsão - Conceitos e objectivos da análise de séries temporais - Decomposição de séries temporais - Médias móveis - Ajustamento de sazonalidade, ajustamento de movimentos cíclicos e efeitos de calendário - Alisamento exponencial simples, duplo e método de Holt - Método de Holt-Winters - Outras formas de alisamento - Aplicações com o software EViews Parte 2. Modelos estocásticos de previsão - Estacionaridade, função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial - Processos estacionários: modelos não sazonais (AR, MA e ARMA), modelos sazonais (SAR, SMA e SARMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais) - Processos não estacionários: Modelos não sazonais (ARIMA), modelos sazonais (SARIMA) e modelos mistos (sazonais e não sazonais) - Identificação de modelos, estimação dos parâmetros, avaliação do diagnóstico e selecção de modelos - Previsão e combinação óptima de previsões - Aplicações com o software EViews

Métodos de Previsão

Mestrado Bolonha em Finanças

Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais

Programa

.Características Estatísticas dos Dados Financeiros; .Modelação de Séries Temporais (princípios gerais); .Modelos Lineares Univariados (Modelos ARIMA); .Modelos de Heterocedasticidade Condicionada.