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Time Series
2 Semestre 2018/2019
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Mai 6 - 12 2019
Seg 5/6
Ter 5/7
Qua 5/8
Qui 5/9
Sex 5/10
Sáb 5/11
Dom 5/12
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Q6 ANF1
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Sumários
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Chapter 1 - Introduction to time series analysis
Chapter 2 - ARMA models
Chapter 3 - Box-Jenkins methodology
Chapter 4 - Non-stationary time series models. Unit root tests.
Chapter 5 - Forecasting with ARIMA models
Exercises
Syllabus
Chapter 6 - SARIMA models
Time Series with R
Chapter 7 - Volatility time series models. GARCH models
Final exams 2019
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