Sumários
Cap 4 - 3
22 Abril 2013, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.3 Previsão com modelos ARIMA
Exemplificação no Eviews; exercícios
Cap 4 -1
8 Abril 2013, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
4. Ajustamento e previsão com modelos ARIMA
4.1 Transformações iniciais e identificação da estrutura ARMA
4.2 Estimação, avaliação e selecção de modelos
Cap 3 -2
18 Março 2013, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
3. Modelos estocásticos lineares para séries temporais 3.2 Processos estacionários: ARMA (conc.) 3.3 Processos estacionários estritamente sazonais e multiplicativos 3.4 Processos não estacionários: ARIMA e SARIMA
Cap. 3 - 1
11 Março 2013, 18:00 • ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA
3. Modelos estocásticos lineares para séries temporais
3.1 Estacionaridade, modelo geral e funções de autocorrelação simples e parcial
3.2 Processos estacionários: MA, AR, ARMA