aula 12

9 Dezembro 2010, 20:00 • DANIEL DE ASSUNÇÃO MULLER

4.2   Modelo GARCH

4.3   Previsão

 

Estudo de casos práticos com software

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aula 11

2 Dezembro 2010, 20:00 • DANIEL DE ASSUNÇÃO MULLER

4.    Modelos de heterocedasticidade condicional

4.1 Modelo ARCH

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aula 10

25 Novembro 2010, 20:00 • DANIEL DE ASSUNÇÃO MULLER

3.7 Previsão

Estudo de casos práticos com software

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aula 9

18 Novembro 2010, 20:00 • DANIEL DE ASSUNÇÃO MULLER

3.6 Avaliação do diagnóstico

Estudo de casos práticos com software

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aula 8

11 Novembro 2010, 20:00 • DANIEL DE ASSUNÇÃO MULLER

3.4 Processos não estacionários: ARIMA e SARIMA

3.5 Estimação de parâmetros

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