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Métodos de Previsão para Finanças
1 Semestre 2016/2017
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Syllabus
Chapter 1 - Introduction
Chapter 3 - Box-Jenkins methodology
Team works
Chapter 2 - ARMA models
Chapter 4 - Non-stationary time series models. Unit root tests
List of exercises
Chapter 5 - Forecasting with ARIMA models
Exam Formulae
Chapter 7 - Volatility time series models. GARCH models
Previous exams