Programa

Métodos de Previsão e Séries Temporais

Doutoramento Bolonha em Gestão

Programa

1. Propriedades Estatísticas das Séries Temporais Financeiras 2. Modelos Lineares Univariados (Modelos ARIMA) 3. Modelos de Heterocedasticidade Condicionada (Modelos ARCH/GARCH).