Programa

Solvency Models

Mestrado Bolonha em Actuarial Science

Programa

1. Introdução aos modelos de solvência 1.1. Conceitos básicos de seguros 1.2. Visão geral do Mercado segurador europeu 2. Arquitetura de supervisão financeira da União Europeia 3. Fundamentais de risco 3.1. Definições e categorias de risco 3.2. Componentes dos riscos 3.3. Objetivo e desenho dos requisitos de capital 4. Solvência II 4.1. Introdução ao regime Solvência II 4.2. Pilar I – requisitos quantitativos 4.2.1. Visão geral 4.2.2. Avaliação de ativos e passivos 4.2.3. Fundos próprios 4.2.4. Requisitos de capital 4.2.5. Fórmula padrão do Requisito de capital de solvência (SCR) 4.2.6. Modelos internos 4.2.7. Requisito de capital minimo (MCR) 4.3. Pilar II – requisitos qualitativos 4.3.1. Sistema de governação 4.3.2. Autoavaliação dos riscos e da solvência (ORSA) 4.3.3. Requisitos de capital adicionais 4.3.4. Processo de supervisão 4.4. Pilar III – transparência, reporte e divulgação de informação 5. Regime contabilístico – IFRS 17