Programa

Modelos de Solvência

Mestrado Bolonha em Actuarial Science

Programa

Introdução aos modelos de solvência: 1. Conceitos básicos de seguro; 2. Visão geral do Mercado segurador europeu; 3. Porquê regular? ; 4. Bancos vs. Seguros. Arquitetura europeia de supervisão financeira: 1. Origens da crise financeira; 2. Respostas da EU; 3. Desenvolvimentos recentes. Fundamentais de risco: 1. Definição e categorias de riscos; 2. Componentes do risco; 3. Objetivo e desenho de requisites de capital. Solvência II: 1. Introdução ao regime Solvência II; 2. Pilar I ? requisitos quantitativos: - Visão geral; - Avaliação de ativos e passivos; - Fundos próprios; - Requisitos de capital; - Fórmula padrão do SCR; - Modelos internos; - Requisito mínimo de capital (MCR). 3. Pilar II ? requisitos qualitativos: - Sistema de governação; - Autoavaliação do risco e da solvência (ORSA); - Acréscimo de requisite de capital; - Processo de supervisão. 4. Pilar III ? transparência, reporte e divulgação de informação.