Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

- Distinguir as diferentes definições de taxas de juro existentes no mercado: taxas spot, taxas forward, taxas yield, etc.; - Identificar e utilizar os principais modelos de taxa spot, sabendo derivar as propriedades da estrutura temporal dos preços de obrigações que resultam das propriedades da EDS que modeliza o comportamento da taxa spot; - Utilizar os modelos de taxa forward do tipo Heath-Jarrow-Morton e compreender a diferença fundamental de abordagem entre os modelos de taxa spot e taxa forward; - Aplicar modelos de mercado, nomeadamente, os modelos LIBOR e Swap models; - Incluir na análise a hipótese de incumprimento (risco de crédito), utilizando quer uma abordagem to tipo estrutural quer uma abordagem de intensidade.