Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Taxas de Juro: Compreender e utilizar - as diferentes definições de taxas de juro e as principais teorias explicativas da estrutura temporal das taxas de juro - as principais metodologias de gestão do risco de taxa de juro - os principais modelos estáticos e dinâmicos de estimação da estrutura temporal de taxas de juro - os principais conceitos teóricos subjacentes aos processos estocásticos dos preços dos ativos financeiros - os principais conceitos teóricos e modelos para estimação das funções densidade de probabilidade neutras ao risco a partir dos preços das opções. Risco de Crédito - Compreender e utilizar os principais modelos estruturais e de forma reduzida de risco de crédito para um devedor - Compreender e utilizar os principais modelos para avaliação do risco de crédito de um portfólio, considerando diferentes hipóteses de correlação entre os créditos e utilizando a teoria das cópulas.