Programa

Optimização e Teoria do Controlo em Finanças

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

1. Revisões sobre equações diferenciais ordinárias de primeira e segunda ordem, lineares e não lineares. 2. Conceitos elementares de Teoria do Controlo: controlos e trajectórias admissíveis e optimais; 3. Formulação Hamiltoniana e o princípio do máximo de Pontryagin; condições suficientes de optimalidade; o caso particular do cálculo de variações. 4. Problemas de Bolza, Mayer e Lagrange; Problemas de tempo óptimo e de horizonte infinito. 5. Controlo óptimo com programação linear; a equação de Belmann-Hamilton-Jacobi; soluções de viscosidade.