Programa

Optimização e Teoria do Controlo em Finanças

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

1. Problemas de optimização dinâmicos. Exemplos 2. Sistemas de controlo determinísticos: problemas de controlo óptimo - Existência de soluções - Condições necessárias: Princípio de máximo de Pontryagin - Condições suficientes: Programação dinâmica e equações de Hamilton-Jacobi. Soluções de viscosidade 3. Sistemas estocásticos, controlo óptimo de sistemas estocásticos 4. Programação dinâmica em sistemas estocásticos 5. Aplicações: análise de modelos financeiros