Programa

Optimização e Teoria do Controlo em Finanças

Mestrado Bolonha em Mathematical Finance

Programa

- Breves noções de topologia e análise funcional; - Problemas de otimização em espaços funcionais; - Métodos de dualidade em otimização; - Problemas de controlo ótimo. Programação dinâmica e soluções via equação de Hamilton-Jacobi-Bellman; - Soluções de viscosidade.