Licenciatura Bolonha em Finanças

Nesta UC faz-se uma introdução à modelação de fenómenos aleatórios que se desenvolvem no tempo. Estes fenómenos são descritos matematicamente por famílias de variáveis aleatórias, indexadas por um parâmetro interpretado como o tempo. O objetivo do curso é a introdução de classes importantes de processos estocásticos, estudar as suas propriedades e apresentar exemplos nos quais estes processos são utilizados. Os alunos devem ser capazes de identificar em cada situação prática com que são confrontados, qual o processo que melhor se adequa à sua descrição matemática.