Programa
Probability and Stochastic Processes
Mestrado Bolonha em Economia
Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais
Programa
1. Revisões de alguns conceitos probabilísticos, distribuições e suas características básicas 2. Características dos modelos actuariais 3. Modelos contínuos 4. Introdução às copulas 5. Noções gerais sobre processos estocásticos e classificação de processos 6. Cadeias de Markov em tempo discreto 7. Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo 8. Processos de Markov não homogéneos