Programa

Probabilidade e Processos Estocásticos

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

- Princípios da modelação actuarial; - Revisões de alguns conceitos probabilísticos; - Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição; - Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear; - Modelos Contínuos: criação de novas distribuições, identificação de distribuições; - Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos; - Cadeias de Markov a Tempo Discreto; - Introdução a processos de contagem: O Processo de Poisson homogéneo, o processo de Poisson não-homogéneo e o processo de Poisson misto; - Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo; - Processos de Markov não-homogéneos; - Aplicações Actuariais.