Programa

Probabilidade e Processos Estocásticos

Mestrado Bolonha em Ciências Actuariais

Programa

- Modelação - Introdução à Teoria da Probabilidade - Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição. - Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear - Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições - Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos - Cadeias de Markov a Tempo Discreto - Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto - Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo - Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais