Programa

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

.Processos estocásticos estacionários; ·Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA); ·Modelos não estacionários (ARIMA); ·Previsão de ARMA E ARIMA; ·Identificação, estimação e selecção de modelos; ·Sazonalidade; ·Análise de intervenção e de observações aberrantes; ·Teoria espectral de processos estacionários; ·Estimação do espectro.