Programa

Séries Temporais

Doutoramento Bolonha em História Económica e Social

Programa

• Processos estocásticos estacionários • Processos lineares • Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA) • Modelos não estacionários (ARIMA) • Previsão de ARMA E ARIMA • Sazonalidade • Identificação, estimação e seleção de modelos • Tópicos: Análise de intervenção e de observações aberrantes, análise espectral