Programa

Séries Temporais

Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Programa

- Processos estocásticos estacionários; - Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA); - Modelos não estacionários (ARIMA); - Previsão de ARMA E ARIMA; - Identificação, estimação e selecção de modelos; - Sazonalidade; - Análise de intervenção e de observações aberrantes; - Teoria espectral de processos estacionários; - Estimação do espectro.