Programa

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

- Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objetivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews; - Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, seleção de modelos e previsão; aplicações com o EViews; - Análise de intervenção e deteção de outliers em séries temporais; - Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.

Séries Temporais

Mestrado Bolonha em Economia Internacional e Estudos Europeus

Programa

O programa não está definido.