Programa

Series Temporais para Finanças

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

- Introdução - Factos Empíricos Estilizados das Séries Financeiras - Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Univariado - Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Multivariado - Modelação da Média: Abordagem Não Linear - Aplicações