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EAP
2016/2017 - 2 Semestre -- (EAP)
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Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão
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Corpo Docente
Nuno Sobreira
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Capítulo 1 - Introdução às Séries Temporais Financeiras
Capítulo 2 - Factos empiricos estilizados das Series Temporais Financeiras
Capitulo 3 - Modelos ARCH e GARCH
Exemplos de modelos em Espaço de Estados
Capítulo 4 - Modelos multivariados para a volatilidade
Capitulo 5 - VaR (Valor em Risco)