Programa

Series Temporais para Finanças

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

1. Regularidades Empíricas das Séries Temporais Financeiras: - Introdução; - Factos Empíricos Estilizados das Séries Temporais Financeiras. 2. Modelos Não Lineares na Variância: - Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Univariado; - Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Multivariado; - Risco de Mercado e o Valor em Risco. 3. Modelos Não Lineares na Média: - Introduction; - Markov-Switching; - Threshold AR.