Programa

Series Temporais para Finanças

Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão

Programa

- Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objectivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews. - Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews. - Análise de intervenção e detecção de outliers em séries temporais. - Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.