Sumários

A8

21 Abril 2020, 18:00 • João Nicolau

3.8 Ensaios Estatísticos

3.8.1 Ensaios Pré-Estimação ARCH

3.8.2 Ensaios Pós-Estimação

3.9 Previsão

3.9.1 Previsão da Variância Condicional

3.9.2 A Previsão da Variável Dependente y

3.9.3 Intervalos de Confiança para y e para a Volatilidade baseados em Boostrap

Videos: Ponto 3 Parte 23 a 32

A7

14 Abril 2020, 18:00 • João Nicolau

Caros Alunos,

Como provavelmente já sabem os exames não serão presenciais. Apresentarei nos próximos dias a forma de avaliação da UC (oral ou teste online). Entretanto, irei nas próximas horas enviar mais vídeos relativamente aos pontos abaixo descritos. Faremos uma aula por vídeo conferência só de exercícios no dia 28 de abril às 18h.

João Nicolau

videos Ponto 3 Parte 10 a Ponto 3 parte 22

3.3 Modelo GARCH

3.3.1 GARCH(p,q) representa um ARCH(1)

3.3.2 Representação ARMA de um GARCH

3.3.3 Estacionaridade de Segunda Ordem num GARCH(p,q)

3.4 Modelo IGARCH

3.4.1 Alterações de Estrutura e o IGARCH

3.5 Modelo GJR-GARCH

3.6 Modelo de Het. Cond. com Variáveis Explicativas

3.7 Estimação

3.7.1 Estimador de Máxima Verosimilhança

3.7.2 Estimador de Pseudo (ou Quase) Máxima Verosimilhança

3.7.3 Método da Máxima Verosimilhança Revisitado: Distribuições Não Normais

A6

31 Março 2020, 18:00 • João Nicolau

Revisões (video conferencia)

A5

24 Março 2020, 18:00 • João Nicolau

3.2 Modelo ARCH

3.2.1 Dois Primeiros Momentos de ut

3.2.2 Representação AR de um ARCH

3.2.3 Estacionaridade Segunda Ordem no ARCH(q)99

3.2.4 FAC e FACP de um u2 t e Identificação do Processo ARCH(q)

3.2.5 Características da Distribuição Marginal de ut

3.2.6 Momentos e Distribuição de y

3.2.7 Volatilidade: Definições

Videos Ponto 3 Parte 3 a Ponto 3 Parte 9

A4

17 Março 2020, 18:00 • João Nicolau

Exercícios. Videos Ponto 2 Parte 1 a Ponto 2 Parte 5

3 Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Univariado

3.1 Introdução

Videos: Ponto 3 Parte 1 e Parte 2