Programa
Séries Temporais e Previsão
Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Programa
? Processos estocásticos estacionários ? Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA) ? Modelos não estacionários (ARIMA), Sazonalidade ? Previsão de ARMA E ARIMA ? Identificação, estimação e selecção de modelos ? Análise de intervenção e de observações aberrantes ? Teoria espectral de processos estacionários ? Estimação do espectro ? Extensões dos modelos lineares: variância infinita e memória longa ? Modelos não lineares, volatilidade.