Programa

Teoria do Risco

Mestrado Bolonha em Actuarial Science

Programa

1. O número de sinistros: - Distribuições da família (a, b, 0); - A classe (a,b,1) de distribuições: Distribuições truncadas e modificadas na origem; - Modelos de frequência compostos; - Modelos de frequência mistos; - Efeito da exposição na frequência de sinistralidade. 2. Impacto de modificações da cobertura na frequência e no montante dos sinistros, incluindo franquias, efeitos inflacionários e limites; 3. Modelos Agregados: - Modelo de risco no coletivo versus modelo individual; - O modelo composto; - Casos particulares; - A distribuição das indemnizações agregadas; - Impacto de modificações na apólice na distribuição das indemnizações agregadas; - O modelo individual; - Métodos aproximados. 4. Princípios de cálculo do prémio. Medidas de risco; 5. Resseguro: Quotas, Excedentes, Excess of Loss e Stop Loss; 6. Teoria da ruína: - Modelo a tempo contínuo; - Modelo a tempo discreto; - Impacto do resseguro na probabilidade de ruína.