1. Introdução

2. O numero de indemnizações
2.1 O processo de Poisson
2.2 O processo de Poisson não homogéneo
2.3 O processo de Poisson misto
2.4 O processo composto
2.5 A distribuição da frequência de sinistralidade
2.6 A dimensão da carteira e a frequência de sinistralidade
2.7 Escolha da distribuição

3. As indemnizações agregadas
3.1 Hipóteses e características do processo
3.2 O processo de Poisson composto
3.3 O processo de Poisson composto misto
3.4 A distribuição das indemnizações particulares

4. A distribuição das indemnizações agregadas
4.1 Fórmula recursiva
4.2 Cálculos para distribuições não aritméticas
4.3 Métodos aproximados

5. Princípios de cálculo do prémio
5.1 Alguns princípios de cálculo do prémio
5.2 Propriedades

6. Medidas de Risco
6.1 Medidas de Risco Coerentes
6.2 Value-at-Risk (VaR)
6.3 Tail-Value-at-Risk

7. Tipos de tratado de resseguro
7.1 Resseguro de quotas
7.2 Resseguro de excedentes
7.3 Resseguro de excedente de danos
7.4 Resseguro "stop loss"

8. Teoria da Ruína
8.1 O modelo em tempo contínuo
8.2 O modelo em tempo discreto

9. Formas e montantes óptimos de resseguro
9.1 O resseguro de um risco
9.2 O resseguro de vários riscos